PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%24.53%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с BIIEX

Сравнение комиссий PZRIX и GSINX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.36

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.80

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.87

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

7.54

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GSINX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.36

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.81

-0.22

Корреляция

Корреляция между PZRIX и GSINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и GSINX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности GSINX в 4.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и GSINX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-28.80%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.74%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-25.46%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.22%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.88%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.17%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и GSINX

PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.86%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.41%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

12.49%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.44%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.77%

+1.25%