PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%6.01%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с PZVIXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VOOFGKPX с FPADXFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий PZIEX и FGKPX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

PZIEX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.40

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.93

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.68

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

5.61

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.40

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между PZIEX и FGKPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FGKPX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FGKPX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-32.05%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-7.14%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-20.69%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-5.38%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-5.41%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.14%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FGKPX

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.76%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

6.59%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

9.98%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

10.08%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

12.47%

+2.84%