PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с EMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с EMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		3.98%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у EMF с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции PZIEX уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.50% соответственно.

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%

EMF

1 день
4.67%
1 месяц
-14.87%
С начала года
3.98%
6 месяцев
12.14%
1 год
50.40%
3 года*
23.03%
5 лет*
5.86%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGXPZIEX с FEDDX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX

Сравнение комиссий PZIEX и EMF

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZIEX vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXEMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.29

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.78

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.49

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

10.41

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMF равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.29

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.37

Корреляция

Корреляция между PZIEX и EMF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и EMF

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности EMF в 9.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.47%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и EMF

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и EMF.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-76.97%

+32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-19.48%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-45.87%

+20.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-47.65%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-15.72%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-29.12%

+19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.66%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и EMF

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 7.69%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

12.00%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

17.23%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

22.15%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

19.85%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

20.28%

-4.97%