PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. PYZ is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, PYZ returned 37.65% vs 3.94% for CSHP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

PYZ

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.19%
С начала года
14.78%
6 месяцев
11.00%
1 год
37.65%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.24%

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и CSHP

2026 (YTD)20252024
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		14.78%28.01%-5.66%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between PYZ and CSHP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.06

The correlation between PYZ and CSHP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с MXIPYZ с ^GSPCPYZ с FXZ
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

PYZ vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYZCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
11.09

-9.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
27.60

-25.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

6.46

-5.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

65.45

-63.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

381.67

-374.73

PYZ vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYZ и CSHP

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-0.08%

-65.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-0.06%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-0.04%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-0.00%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

0.01%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и CSHP

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

0.16%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

0.27%

+20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

0.36%

+26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

0.41%

+25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

0.41%

+26.07%

Сравнение комиссий PYZ и CSHP

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и CSHP

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.47%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and CSHP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (8.54%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, PYZ leads with 37.65% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYZ has performed better with a 37.65% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.47% for PYZ.

PYZ is categorized as Momentum, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор