PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYVLX с PSECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYVLX (Payden Equity Income Fund) and PSECX (1789 Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PYVLX returned 9.85%/yr vs 7.28%/yr for PSECX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PYVLX charges 0.73%/yr vs 2.02%/yr for PSECX.

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции PYVLX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.28% соответственно.

PYVLX

1 день
0.92%
1 месяц
3.00%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.00%
1 год
21.10%
3 года*
15.73%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.85%

PSECX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.22%
3 года*
11.87%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYVLX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		9.82%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		3.23%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Correlation

The correlation between PYVLX and PSECX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2013 г.

0.87

The correlation between PYVLX and PSECX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYSGXPYVLX с PYFRXPYVLX с PYHRXPYVLX с PKBIXPYVLX с PYELX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с COPLXPSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с DDVCXPSECX с TORYXPSECX с QRVLXPSECX с FDETX

Доходность на риск

PYVLX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXPSECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.87

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.30

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.15

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

4.26

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.87

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и PSECX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и PSECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYVLXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-31.13%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-7.44%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-12.51%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-18.47%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-31.13%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-3.88%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.00%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и PSECX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 2.61% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYVLXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.71%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

9.89%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.94%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

13.20%

+3.32%

Сравнение комиссий PYVLX и PSECX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и PSECX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PSECX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.98%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		5.94%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Часто задаваемые вопросы

PYVLX and PSECX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSECX has higher volatility (2.71%) compared to PYVLX (2.61%). In terms of maximum drawdown, PYVLX dropped -60.67% vs PSECX's -31.13%.

PYVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYVLX и PSECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор