PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYUSX с MDSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYUSX с MDSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYUSX (Payden U.S. Government Fund) and MDSIX (Integrity Short Term Government Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PYUSX returned 1.43%/yr vs 1.97%/yr for MDSIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYUSX charges 0.43%/yr vs 0.55%/yr for MDSIX.

Доходность

Сравнение доходности PYUSX и MDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYUSX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PYUSX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.97% соответственно.

PYUSX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.25%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.43%

MDSIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.48%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYUSX и MDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYUSX
Payden U.S. Government Fund		0.07%5.93%3.40%3.31%-5.61%-1.45%4.70%3.99%0.47%0.81%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		1.54%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%

Correlation

The correlation between PYUSX and MDSIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.64

The correlation between PYUSX and MDSIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden U.S. Government Fund

Integrity Short Term Government Fund

Часто сравнивают с PYUSX:
PYUSX с DBLDXPYUSX с PYVLXPYUSX с PYCEXPYUSX с PYARXPYUSX с FEUGXPYUSX с PYCBXPYUSX с FUTBX
Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с HLGAXMDSIX с FEUGXMDSIX с DFFGXMDSIX с VUSTXMDSIX с FUMBXMDSIX с VSBSX

Доходность на риск

PYUSX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYUSX
Ранг доходности на риск PYUSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYUSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYUSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYUSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYUSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYUSX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYUSXMDSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.42

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.93

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.71

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

19.09

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYUSX vs. MDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYUSX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа MDSIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYUSX и MDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYUSXMDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.42

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.61

+0.76

Просадки

Сравнение просадок PYUSX и MDSIX

Максимальная просадка PYUSX за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYUSX и MDSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYUSXMDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-11.28%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.22%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.87%

-2.60%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-11.08%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.86%

-11.28%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.16%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-1.25%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.30%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PYUSX и MDSIX

Текущая волатильность для Payden U.S. Government Fund (PYUSX) составляет 0.70%, в то время как у Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что PYUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYUSXMDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.04%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.81%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.38%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

3.34%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

3.16%

-0.84%

Сравнение комиссий PYUSX и MDSIX

PYUSX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYUSX и MDSIX

Дивидендная доходность PYUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MDSIX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.28%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%
PYUSX
Payden U.S. Government Fund		3.76%3.72%3.76%2.91%2.88%1.84%2.38%2.63%2.22%1.78%1.66%1.51%

Часто задаваемые вопросы

PYUSX and MDSIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDSIX has higher volatility (1.04%) compared to PYUSX (0.70%). In terms of maximum drawdown, PYUSX dropped -8.86% vs MDSIX's -11.28%.

MDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYUSX и MDSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор