PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYUSX с PYCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYUSX с PYCBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYUSX (Payden U.S. Government Fund) and PYCBX (Payden Core Bond Fund) are both mutual funds - PYUSX is a Government Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYCBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYUSX returned 1.43%/yr vs 2.07%/yr for PYCBX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYUSX charges 0.43%/yr vs 0.53%/yr for PYCBX.

Доходность

Сравнение доходности PYUSX и PYCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYUSX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PYCBX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PYUSX уступали акциям PYCBX по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.07% соответственно.

PYUSX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.25%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.43%

PYCBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.31%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYUSX и PYCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYUSX
Payden U.S. Government Fund		0.07%5.93%3.40%3.31%-5.61%-1.45%4.70%3.99%0.47%0.81%
PYCBX
Payden Core Bond Fund		0.17%7.69%2.55%6.57%-13.55%-1.00%6.93%9.27%-1.26%5.25%

Correlation

The correlation between PYUSX and PYCBX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.79

The correlation between PYUSX and PYCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden U.S. Government Fund

Payden Core Bond Fund

Часто сравнивают с PYUSX:
PYUSX с DBLDXPYUSX с PYVLXPYUSX с PYCEXPYUSX с PYARXPYUSX с FEUGXPYUSX с DFFGXPYUSX с FUTBX
Часто сравнивают с PYCBX:
PYCBX с PYACXPYCBX с PYGFXPYCBX с PYARXPYCBX с PKBIXPYCBX с PYSGXPYCBX с PYGSXPYCBX с PYHRX

Доходность на риск

PYUSX vs. PYCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYUSX
Ранг доходности на риск PYUSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYUSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYUSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYUSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYUSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PYCBX
Ранг доходности на риск PYCBX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYUSX c PYCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYUSXPYCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.56

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.32

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.99

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

5.86

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYUSX vs. PYCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYUSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCBX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYUSX и PYCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYUSXPYCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.56

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.95

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PYUSX и PYCBX

Максимальная просадка PYUSX за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки PYCBX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYUSX и PYCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYUSXPYCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-18.59%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-2.97%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.87%

-6.23%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-18.59%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.86%

-18.59%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.70%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.41%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.01%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PYUSX и PYCBX

Текущая волатильность для Payden U.S. Government Fund (PYUSX) составляет 0.70%, в то время как у Payden Core Bond Fund (PYCBX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что PYUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYUSXPYCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.31%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.76%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

3.79%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

5.73%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

4.70%

-2.38%

Сравнение комиссий PYUSX и PYCBX

PYUSX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PYCBX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYUSX и PYCBX

Дивидендная доходность PYUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PYCBX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCBX
Payden Core Bond Fund		4.58%4.78%4.63%3.76%3.21%2.39%3.96%3.04%3.27%3.13%3.85%2.84%
PYUSX
Payden U.S. Government Fund		3.76%3.72%3.76%2.91%2.88%1.84%2.38%2.63%2.22%1.78%1.66%1.51%

Часто задаваемые вопросы

PYUSX and PYCBX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYCBX has higher volatility (1.31%) compared to PYUSX (0.70%). In terms of maximum drawdown, PYUSX dropped -8.86% vs PYCBX's -18.59%.

PYUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYUSX и PYCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор