- ISIN
- US7043297966
- CUSIP
- 704329796
- Эмитент
- Paydenfunds
- Дата выпуска
- 2 янв. 1995 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYUSX
Payden U.S. Government Fund (PYUSX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции PYUSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PYUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,059.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payden U.S. Government Fund (PYUSX) показал доход в -0.15% с начала года и 2.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYUSX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Payden U.S. Government Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 1.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PYUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PYUSX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 3 февр. 1995 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 8 мар. 1996 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.82% | -0.84% | 0.10% | -0.01% | -0.42% | -0.15% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 1.16% | 0.32% | 0.84% | -0.21% | 0.84% | -0.21% | 1.16% | 0.31% | 0.32% | 0.62% | 0.21% | 5.93% |
| 2024 | 0.42% | -0.55% | 0.42% | -0.76% | 0.86% | 0.65% | 1.41% | 0.96% | 0.73% | -1.17% | 0.52% | -0.11% | 3.40% |
| 2023 | 1.00% | -0.91% | 1.37% | 0.30% | -0.43% | -0.34% | 0.30% | -0.11% | -0.56% | -0.54% | 1.83% | 1.39% | 3.31% |
| 2022 | -0.95% | -0.95% | -1.36% | -1.21% | 0.53% | -0.60% | 0.77% | -1.19% | -1.64% | -0.33% | 1.19% | 0.03% | -5.61% |
| 2021 | 0.09% | -0.57% | -0.29% | 0.30% | 0.08% | -0.11% | 0.27% | -0.11% | -0.21% | -0.49% | -0.20% | -0.20% | -1.45% |
Метрики бенчмарка
Payden U.S. Government Fund has an annualized alpha of 3.60%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- This fund captured 7.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.28%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.60%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.00%
- Участие в снижении
- -9.28%
Комиссия
Комиссия PYUSX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYUSX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.29 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 10.15 | -4.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.35 | $0.27 | $0.27 | $0.19 | $0.25 | $0.27 | $0.23 | $0.18 | $0.17 | $0.16 |
Дивидендный доход | 3.77% | 3.72% | 3.76% | 2.91% | 2.88% | 1.84% | 2.38% | 2.63% | 2.22% | 1.78% | 1.66% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payden U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 8.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка Payden U.S. Government Fund составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.86%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Откат 1996 года1996 | -4.41%май 1996 г. | 2mo 19d | 5mo 17d | 8mo 6dфевр. 1996 г. - окт. 1996 г. |
Откат 2003 года2003 | -2.95%авг. 2003 г. | 2mo 12d | 6mo 14d | 8mo 26dиюнь 2003 г. - март 2004 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.75%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 1mo | 1y 5moмай 2013 г. - окт. 2014 г. |
Откат 2004 года2004 | -2.70%июнь 2004 г. | 2mo 14d | 10mo 25d | 1y 1moапр. 2004 г. - май 2005 г. |
Показатели просадок
| PYUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -56.78% | +47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -9.10% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.87% | -18.90% | +17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | -25.43% | +16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.86% | -33.92% | +25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.31% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -10.71% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.05% | -1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYUSX
Добавьте Payden U.S. Government Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYUSX