Payden U.S. Government Fund (PYUSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Payden U.S. Government Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Payden U.S. Government Fund (PYUSX) показал доход в -0.23% с начала года и 3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYUSX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении PYUSX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 3 февр. 1995 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 8 мар. 1996 г. с доходностью -1.5%.

Payden U.S. Government Fund: годовая альфа составляет 3.62%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.01.1995.

• Этот фонд участвовал в 7.14% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.30%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PYUSX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PYUSX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Payden U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Payden U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 8.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка Payden U.S. Government Fund составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.