PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payden U.S. Government Fund (PYUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payden U.S. Government Fund (PYUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7043297966

CUSIP

704329796

Эмитент

Paydenfunds

Дата выпуска

2 янв. 1995 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PYUSX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden U.S. Government Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Payden U.S. Government Fund (PYUSX) показал доход в 2.22% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYUSX составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PYUSX

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.30%

3 года

2.58%

5 лет

0.74%

10 лет

1.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%1.15%0.32%0.85%-0.53%2.22%
20240.42%-0.55%0.42%-0.76%0.87%0.65%1.41%0.96%0.74%-1.17%0.52%-0.12%3.40%
20231.00%-0.91%1.37%0.30%-0.43%-0.34%0.30%0.19%-0.56%-0.23%1.84%1.39%3.95%
2022-0.95%-0.95%-1.36%-1.21%0.54%-0.60%0.77%-1.19%-1.64%-0.33%1.19%0.03%-5.59%
20210.26%-0.42%-0.29%0.30%0.09%-0.12%0.27%-0.11%-0.21%-0.49%-0.20%-0.20%-1.14%
20200.71%0.90%0.50%0.96%0.38%0.28%0.31%0.17%0.08%-0.11%0.16%0.28%4.71%
20190.43%0.17%0.84%-0.05%0.93%0.45%0.15%0.91%-0.06%0.23%0.03%0.14%4.25%
2018-0.69%-0.31%0.27%-0.31%0.36%0.08%-0.03%0.28%-0.21%-0.18%0.61%0.61%0.48%
20170.13%0.24%-0.05%0.33%0.23%-0.25%0.23%0.43%-0.33%-0.05%-0.31%0.19%0.80%
20160.89%0.12%0.13%0.04%0.07%0.63%0.07%-0.14%0.22%-0.15%-1.01%-0.06%0.80%
20150.78%-0.24%0.32%0.03%0.12%-0.34%0.05%0.12%0.31%-0.25%-0.16%-0.24%0.48%
20140.59%0.22%-0.25%0.40%0.30%-0.07%-0.08%0.30%-0.26%0.58%0.30%-0.17%1.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYUSX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PYUSX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYUSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYUSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYUSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYUSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYUSX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payden U.S. Government Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.19
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payden U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.35$0.33$0.27$0.22$0.25$0.30$0.23$0.18$0.18$0.16$0.15

Дивидендный доход

3.44%3.77%3.52%2.90%2.16%2.39%2.88%2.23%1.76%1.68%1.53%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payden U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 8.71%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

Текущая просадка Payden U.S. Government Fund составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.71%5 февр. 2021 г.43120 окт. 2022 г.4683 сент. 2024 г.899
-5.21%21 сент. 1995 г.104 окт. 1995 г.15 окт. 1995 г.11
-4.41%14 февр. 1996 г.583 мая 1996 г.11917 окт. 1996 г.177
-2.95%16 июн. 2003 г.4925 авг. 2003 г.1348 мар. 2004 г.183
-2.7%1 апр. 2004 г.5014 июн. 2004 г.2265 мая 2005 г.276
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...