Сравнение PYTRX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PYTRX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYTRX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции PYTRX превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.04% соответственно.
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYTRX и BIMSX
PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
PYTRX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
PYTRX
BIMSX
Сравнение PYTRX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYTRX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.23 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.33 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 8.69 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYTRX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PYTRX и BIMSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYTRX и BIMSX
Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PYTRX и BIMSX
Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, примерно равная максимальной просадке BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYTRX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -13.07% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.87% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -13.00% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -13.07% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.30% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -1.59% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.50% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYTRX и BIMSX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYTRX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.03% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.67% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.80% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.86% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.24% | +0.75% |