Сравнение PYSGX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYSGX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | -0.29% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | -0.52% | 4.24% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 3.39% против 1.78% соответственно.
PYSGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.39%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYSGX и TNSHX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
PYSGX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
PYSGX
TNSHX
Сравнение PYSGX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYSGX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.83 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.29 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.67 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 13.23 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYSGX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.03 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PYSGX и TNSHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и TNSHX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.91% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и TNSHX
Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYSGX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -5.99% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -1.13% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -5.99% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | -5.99% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.82% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -0.90% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.31% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и TNSHX
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYSGX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.23% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 1.99% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.22% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.80% | +1.03% |