Сравнение PYPY с FIYY
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYPY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.39%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 10.02% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between PYPY and FIYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
PYPY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PYPY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и FIYY
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -2.51% | -51.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | -1.91% | -34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -1.50% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 4.95% | +32.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 4.95% | +27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 4.95% | +27.25% |
Сравнение комиссий PYPY и FIYY
PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и FIYY
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.82% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and FIYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор