Сравнение PYLMX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PYLMX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYLMX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 0.29% | 5.22% | 6.08% | 5.34% | 0.56% | 0.19% | 1.85% | 3.34% | 1.76% | 1.64% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PYLMX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции PYLMX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.71% против 3.34% соответственно.
PYLMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.71%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYLMX и TRBUX
PYLMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
PYLMX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
PYLMX
TRBUX
Сравнение PYLMX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLMX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 4.39 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 13.90 | -7.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 5.56 | -3.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.38 | 22.36 | -12.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 68.15 | -35.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLMX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 4.39 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 2.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.11 | 2.21 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 1.94 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PYLMX и TRBUX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLMX и TRBUX
Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 4.21% | 4.96% | 5.36% | 3.79% | 1.83% | 0.50% | 1.39% | 2.54% | 2.28% | 1.42% | 0.91% | 0.73% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PYLMX и TRBUX
Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYLMX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.56% | -4.15% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.39% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -2.68% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.56% | -4.15% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.39% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.22% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.13% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLMX и TRBUX
Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYLMX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.20% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 1.32% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 2.06% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.70% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 1.52% | -0.23% |