PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLMX с PYHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYLMX с PYHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYLMX (Payden Limited Maturity Fund) and PYHRX (Payden High Income Fund) are both mutual funds - PYLMX is a Ultrashort Bond fund managed by Paydenfunds, while PYHRX is a High Yield Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYLMX returned 2.77%/yr vs 6.13%/yr for PYHRX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PYLMX charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for PYHRX.

Доходность

Сравнение доходности PYLMX и PYHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Payden High Income Fund (PYHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLMX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у PYHRX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции PYLMX уступали акциям PYHRX по среднегодовой доходности: 2.77% против 6.13% соответственно.

PYLMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.50%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.77%

PYHRX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.60%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLMX и PYHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		1.39%5.22%6.08%5.34%0.56%0.19%1.85%3.34%1.76%1.64%
PYHRX
Payden High Income Fund		2.20%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.85%6.54%

Correlation

The correlation between PYLMX and PYHRX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.12

The correlation between PYLMX and PYHRX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Limited Maturity Fund

Payden High Income Fund

Часто сравнивают с PYLMX:
PYLMX с ENIAXPYLMX с FLTRPYLMX с PYARXPYLMX с PKBIXPYLMX с PYGFXPYLMX с PYFRXPYLMX с PYELX
Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с FLRNPYHRX с XHYHPYHRX с FDGFXPYHRX с FUAMXPYHRX с FAGIX

Доходность на риск

PYLMX vs. PYHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLMX
Ранг доходности на риск PYLMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLMX c PYHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Payden High Income Fund (PYHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLMXPYHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
3.61

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.04
5.67

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.49

1.85

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.87

4.39

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.00

23.69

+14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLMX vs. PYHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLMX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYHRX равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLMX и PYHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLMXPYHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.61

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.74

0.10

+2.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.13

0.17

+1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.26

+2.13

Просадки

Сравнение просадок PYLMX и PYHRX

Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что меньше максимальной просадки PYHRX в -50.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и PYHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLMXPYHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.56%

-50.79%

+45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-2.02%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

-50.79%

+50.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.24%

-50.79%

+49.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.56%

-50.79%

+45.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.12%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.37%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLMX и PYHRX

Текущая волатильность для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) составляет 0.48%, в то время как у Payden High Income Fund (PYHRX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLMXPYHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.75%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.97%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.47%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.36%

51.06%

-49.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

36.28%

-34.97%

Сравнение комиссий PYLMX и PYHRX

PYLMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PYHRX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLMX и PYHRX

Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности PYHRX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.43%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		4.51%4.96%5.36%3.79%1.83%0.50%1.39%2.54%2.28%1.42%0.91%0.73%

Часто задаваемые вопросы

PYLMX and PYHRX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYHRX has higher volatility (0.75%) compared to PYLMX (0.48%). In terms of maximum drawdown, PYLMX dropped -5.56% vs PYHRX's -50.79%.

PYHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLMX и PYHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор