Сравнение PYLMX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PYLMX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYLMX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 0.29% | 5.22% | 6.08% | 5.34% | 0.56% | 0.19% | 4.06% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PYLMX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
PYLMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.71%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYLMX и MUIIX
PYLMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
PYLMX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
PYLMX
MUIIX
Сравнение PYLMX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLMX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 3.24 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.76 | 16.83 | -10.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 8.51 | -6.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.38 | 42.24 | -32.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 88.82 | -55.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLMX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.24 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 1.94 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 1.83 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PYLMX и MUIIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLMX и MUIIX
Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 4.21% | 4.96% | 5.36% | 3.79% | 1.83% | 0.50% | 1.39% | 2.54% | 2.28% | 1.42% | 0.91% | 0.73% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYLMX и MUIIX
Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYLMX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.56% | -1.20% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.10% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -1.20% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.10% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.06% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.05% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLMX и MUIIX
Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYLMX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.10% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.81% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 1.24% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.57% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 1.44% | -0.15% |