PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с JGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYHRX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYHRX
Payden High Income Fund		0.06%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.85%6.54%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции PYHRX уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.51% соответственно.

PYHRX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.16%

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с VOOPYHRX с FAGIXPYHRX с FDGFXPYHRX с FLRNPYHRX с RCTIX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG

Сравнение комиссий PYHRX и JGH

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
PYHRX
Payden High Income Fund

Доходность на риск

PYHRX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXJGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.44

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.63

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.11

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.43

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

1.22

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа JGH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между PYHRX и JGH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и JGH

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности JGH в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.55%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и JGH

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и JGH.

Загрузка...

Показатели просадок

PYHRXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-43.79%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.27%

-11.69%

-38.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-28.66%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-43.79%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.36%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.09%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.09%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и JGH

Текущая волатильность для Payden High Income Fund (PYHRX) составляет 1.43%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что PYHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYHRXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.07%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

8.26%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

13.86%

+99.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

13.67%

+37.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

15.85%

+20.43%