Сравнение PYFRX с PYGSX
PYFRX (Payden Floating Rate Fund) and PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) are both mutual funds - PYFRX is a Bank Loan fund managed by Paydenfunds, while PYGSX is a Global Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYFRX returned 5.02%/yr vs 2.45%/yr for PYGSX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PYFRX charges 0.70%/yr vs 0.53%/yr for PYGSX.
Доходность
Сравнение доходности PYFRX и PYGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYFRX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у PYGSX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции PYFRX превзошли акции PYGSX по среднегодовой доходности: 5.02% против 2.45% соответственно.
PYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 5.02%
PYGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам PYFRX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYFRX Payden Floating Rate Fund | 1.52% | 6.61% | 8.90% | 12.86% | 0.27% | 3.93% | 1.72% | 8.49% | 0.31% | 2.82% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.64% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Correlation
The correlation between PYFRX and PYGSX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYFRX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
PYFRX
PYGSX
Сравнение PYFRX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYFRX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.93 | 1.63 | +1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 3.32 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.09 | 13.04 | +15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYFRX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26 | 2.66 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.23 | 1.38 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 2.08 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок PYFRX и PYGSX
Максимальная просадка PYFRX за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYFRX и PYGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYFRX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -7.29% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -1.23% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -1.23% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.80% | -5.38% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.18% | -7.29% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.49% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.31% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYFRX и PYGSX
Текущая волатильность для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) составляет 0.32%, в то время как у Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что PYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYFRX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.47% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.10% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 1.53% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.88% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 1.75% | +1.87% |
Сравнение комиссий PYFRX и PYGSX
PYFRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYFRX и PYGSX
Дивидендная доходность PYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PYGSX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYFRX Payden Floating Rate Fund | 7.04% | 7.55% | 8.88% | 8.35% | 5.08% | 2.94% | 3.19% | 4.45% | 4.22% | 3.30% | 3.53% | 3.17% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.65% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
PYFRX and PYGSX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYGSX has higher volatility (0.47%) compared to PYFRX (0.32%). In terms of maximum drawdown, PYFRX dropped -20.18% vs PYGSX's -7.29%.
PYFRX currently has the higher Sharpe Ratio (5.26 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYFRX и PYGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор