Сравнение PYFRX с HFHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX).
PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PYFRX и HFHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYFRX и HFHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYFRX Payden Floating Rate Fund | -0.20% | 6.61% | 8.90% | 12.86% | 0.27% | 3.93% | 1.72% | 8.49% | 0.31% | 2.82% |
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | -1.18% | 7.69% | 6.61% | 9.35% | -4.54% | 4.21% | 1.04% | 9.28% | -0.31% | 5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PYFRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью -1.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYFRX имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции HFHIX немного отстают с 4.83%.
PYFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.03%
HFHIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYFRX и HFHIX
PYFRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFHIX в 0.80%.
Доходность на риск
PYFRX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск
PYFRX
HFHIX
Сравнение PYFRX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYFRX | HFHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.77 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.78 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.65 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.03 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 9.86 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYFRX | HFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.77 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.18 | 1.37 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PYFRX и HFHIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYFRX и HFHIX
Дивидендная доходность PYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности HFHIX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYFRX Payden Floating Rate Fund | 7.22% | 7.55% | 8.88% | 8.35% | 5.08% | 2.94% | 3.19% | 4.45% | 4.22% | 3.30% | 3.53% | 3.17% |
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 6.74% | 6.70% | 6.73% | 6.60% | 5.21% | 3.30% | 3.86% | 4.75% | 6.55% | 4.24% | 5.01% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок PYFRX и HFHIX
Максимальная просадка PYFRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYFRX и HFHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYFRX | HFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -23.31% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.85% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.80% | -8.21% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.18% | -23.31% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.73% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.35% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.57% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYFRX и HFHIX
Payden Floating Rate Fund (PYFRX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PYFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYFRX | HFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.52% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.83% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 2.94% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 2.89% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.18% | -0.56% |