Сравнение PYFRX с HFHIX
PYFRX (Payden Floating Rate Fund) and HFHIX (Hartford Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PYFRX returned 5.01%/yr vs 4.44%/yr for HFHIX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PYFRX charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for HFHIX.
Доходность
Сравнение доходности PYFRX и HFHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYFRX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции PYFRX превзошли акции HFHIX по среднегодовой доходности: 5.01% против 4.44% соответственно.
PYFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 5.01%
- Всё время*
- 4.60%
HFHIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 4.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PYFRX и HFHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYFRX Payden Floating Rate Fund | 2.47% | 6.61% | 8.90% | 12.86% | 0.27% | 3.93% | 1.72% | 8.49% | 0.31% | 2.82% |
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 1.31% | 7.69% | 6.61% | 9.35% | -4.54% | 4.21% | 1.04% | 9.28% | -0.31% | 5.62% |
Correlation
The correlation between PYFRX and HFHIX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between PYFRX and HFHIX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYFRX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск
PYFRX
HFHIX
Сравнение PYFRX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYFRX | HFHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.49 | 1.57 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 2.29 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.80 | 8.20 | +15.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYFRX и HFHIX
Максимальная просадка PYFRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYFRX и HFHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYFRX | HFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -23.31% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -1.85% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -2.14% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.80% | -8.21% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.18% | -23.31% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -1.32% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.52% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYFRX и HFHIX
Текущая волатильность для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) составляет 0.26%, в то время как у Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что PYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYFRX | HFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.53% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 1.66% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 2.46% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.95% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.17% | -0.55% |
Сравнение комиссий PYFRX и HFHIX
PYFRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFHIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYFRX и HFHIX
Дивидендная доходность PYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности HFHIX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFHIX Hartford Floating Rate High Income Fund | 6.58% | 6.70% | 6.73% | 6.60% | 5.21% | 3.30% | 3.86% | 4.75% | 6.55% | 4.24% | 5.01% | 5.58% |
PYFRX Payden Floating Rate Fund | 6.96% | 7.55% | 8.88% | 8.35% | 5.08% | 2.94% | 3.19% | 4.45% | 4.22% | 3.30% | 3.53% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
PYFRX and HFHIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFHIX has higher volatility (0.53%) compared to PYFRX (0.26%). In terms of maximum drawdown, PYFRX dropped -20.18% vs HFHIX's -23.31%.
PYFRX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYFRX и HFHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор