PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYEQX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYEQX с FDETX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYEQX (Pioneer Equity Income Y) and FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PYEQX returned 9.56%/yr vs 15.76%/yr for FDETX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PYEQX charges 0.81%/yr vs 0.56%/yr for FDETX.

Доходность

Сравнение доходности PYEQX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYEQX показывает доходность 9.61%, а FDETX немного выше – 10.06%. За последние 10 лет акции PYEQX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 9.56% против 15.76% соответственно.

PYEQX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.36%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.57%
1 год
21.55%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.56%

FDETX

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.66%
1 год
31.59%
3 года*
26.23%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYEQX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		9.61%11.46%11.46%7.54%-7.92%25.56%0.09%25.76%-8.70%15.27%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.06%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%

Correlation

The correlation between PYEQX and FDETX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.86

Over the past year, the correlation between PYEQX and FDETX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Y

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с PYEQX:
PYEQX с PIODXPYEQX с PMAIXPYEQX с VTVPYEQX с PINDXPYEQX с GLOSXPYEQX с PIGFXPYEQX с FGIPX
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPX

Доходность на риск

PYEQX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYEQX
Ранг доходности на риск PYEQX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEQX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEQX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEQX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEQX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEQX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYEQX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYEQXFDETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.53

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.50

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.26

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

14.87

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYEQX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYEQX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDETX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYEQX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYEQXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.53

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PYEQX и FDETX

Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и FDETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYEQXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-66.86%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.64%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-19.76%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-21.72%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-36.61%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.10%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-11.22%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.11%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PYEQX и FDETX

Текущая волатильность для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) составляет 2.49%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что PYEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYEQXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.09%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.47%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

12.41%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.61%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

18.83%

-1.65%

Сравнение комиссий PYEQX и FDETX

PYEQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYEQX и FDETX

Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности FDETX в 9.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.39%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		8.09%8.95%39.97%17.70%12.73%9.44%1.77%4.15%7.99%5.46%13.20%10.34%

Часто задаваемые вопросы

PYEQX and FDETX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDETX has higher volatility (3.09%) compared to PYEQX (2.49%). In terms of maximum drawdown, PYEQX dropped -53.72% vs FDETX's -66.86%.

FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYEQX и FDETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор