PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PYEMX с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PYEMX и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYEMX показывает доходность 3.15%, а NLY немного выше – 3.17%. За последние 10 лет акции PYEMX уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.86% соответственно.


PYEMX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
3.15%
6 месяцев
3.45%
1 год
13.43%
3 года*
11.42%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.39%

NLY

1 день
0.18%
1 месяц
4.01%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.42%
1 год
31.91%
3 года*
18.37%
5 лет*
3.35%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYEMX и NLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYEMX
Payden Emerging Markets Bond Fund
3.15%15.27%7.93%12.35%-17.39%-2.37%6.16%16.40%-7.03%12.00%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
3.17%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between PYEMX and NLY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.17

Over the past year, PYEMX and NLY have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Payden Emerging Markets Bond Fund

Annaly Capital Management, Inc.

Доходность на риск

PYEMX vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PYEMX
Ранг доходности на риск PYEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

NLY
Ранг доходности на риск NLY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYEMX c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PYEMXNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.29

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.15

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

6.22

+6.27

PYEMX vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYEMX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа NLY равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYEMX и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYEMX и NLY

Максимальная просадка PYEMX за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEMX и NLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PYEMXNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-60.09%

+29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-14.88%

+10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.08%

-26.70%

+19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-50.46%

+20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-60.09%

+29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.45%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-13.82%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.15%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PYEMX и NLY

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Bond Fund (PYEMX) составляет 1.34%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PYEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PYEMXNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

6.19%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

15.35%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

19.13%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

25.61%

-18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

28.16%

-21.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYEMX и NLY

Дивидендная доходность PYEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности NLY в 12.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
12.55%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%
PYEMX
Payden Emerging Markets Bond Fund
6.61%6.61%7.36%6.10%7.80%5.73%4.66%5.46%6.18%5.40%5.60%5.25%

Часто задаваемые вопросы


PYEMX and NLY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLY has higher volatility (6.19%) compared to PYEMX (1.34%). In terms of maximum drawdown, PYEMX dropped -30.26% vs NLY's -60.09%.

PYEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYEMX и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор