PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с TEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYELX с TEI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PYELX (Payden Emerging Markets Local Bond Fund) and TEI (Templeton Emerging Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PYELX returned 10.22%/yr vs 5.29%/yr for TEI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYELX и TEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у TEI с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции PYELX превзошли акции TEI по среднегодовой доходности: 10.22% против 5.29% соответственно.

PYELX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.42%
3 года*
34.36%
5 лет*
17.20%
10 лет*
10.22%

TEI

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.44%
1 год
28.58%
3 года*
22.19%
5 лет*
8.34%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYELX и TEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		0.48%139.58%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		6.11%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%

Correlation

The correlation between PYELX and TEI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Templeton Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с PACEXPYELX с SHMDXPYELX с PFSIXPYELX с AGEPXPYELX с ABALXPYELX с GMOQX
Часто сравнивают с TEI:
TEI с EMFTEI с PYCEXTEI с EDFTEI с TDFTEI с IMCDXTEI с UTGTEI с SPYI

Доходность на риск

PYELX vs. TEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c TEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYELXTEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.83

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.47

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.98

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

6.33

-2.51

PYELX vs. TEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и TEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYELX и TEI

Максимальная просадка PYELX за все время составила -35.29%, что меньше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и TEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYELXTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.29%

-51.50%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-14.49%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.49%

-14.79%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-39.74%

+15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

-43.83%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-2.79%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-10.75%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.52%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и TEI

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) составляет 2.22%, в то время как у Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PYELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYELXTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.81%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

12.32%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

15.66%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.35%

19.44%

+25.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

17.56%

+15.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и TEI

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности TEI в 13.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.24%6.28%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		13.36%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Часто задаваемые вопросы

PYELX and TEI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEI has higher volatility (3.81%) compared to PYELX (2.22%). In terms of maximum drawdown, PYELX dropped -35.29% vs TEI's -51.50%.

TEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYELX и TEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор