Сравнение PYELX с TEI
PYELX (Payden Emerging Markets Local Bond Fund) and TEI (Templeton Emerging Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, PYELX returned 2.90%/yr vs 4.53%/yr for TEI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYELX и TEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYELX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у TEI с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям TEI по среднегодовой доходности: 2.90% против 4.53% соответственно.
PYELX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.90%
TEI
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам PYELX и TEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 0.59% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 1.64% | 45.41% | 11.77% | 3.78% | -15.49% | 3.48% | -9.06% | 3.51% | -6.20% | 8.09% |
Correlation
The correlation between PYELX and TEI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between PYELX and TEI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYELX vs. TEI — Ранг доходности на риск
PYELX
TEI
Сравнение PYELX c TEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYELX | TEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.87 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.21 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYELX | TEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.40 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PYELX и TEI
Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и TEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYELX | TEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -51.50% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -14.49% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.49% | -14.79% | -35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.98% | -39.74% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.62% | -43.83% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -6.88% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -10.76% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.36% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYELX и TEI
Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) составляет 2.21%, в то время как у Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PYELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYELX | TEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 5.08% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 12.12% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 15.48% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 19.40% | +31.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 17.56% | +18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYELX и TEI
Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности TEI в 13.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.23% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 13.84% | 13.57% | 11.11% | 11.09% | 11.88% | 10.44% | 7.34% | 8.51% | 9.27% | 5.56% | 7.33% | 8.24% |
Часто задаваемые вопросы
PYELX and TEI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEI has higher volatility (5.08%) compared to PYELX (2.21%). In terms of maximum drawdown, PYELX dropped -56.98% vs TEI's -51.50%.
TEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYELX и TEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор