PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с PFUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с PFUMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и PFUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и PFUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.91%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PFUMX с доходностью -1.15%.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX
Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с EADOXPFUMX с DEDIXPFUMX с EELDXPFUMX с CMNWXPFUMX с PBCKX

Сравнение комиссий PYELX и PFUMX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PFUMX в 0.84%.

PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. PFUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c PFUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXPFUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.57

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.49

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.58

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.58

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

11.59

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. PFUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PFUMX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и PFUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXPFUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.57

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.15

-1.12

Корреляция

Корреляция между PYELX и PFUMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и PFUMX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PFUMX в 5.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и PFUMX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки PFUMX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и PFUMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXPFUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-21.27%

-35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-4.45%

-45.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-21.27%

-30.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-4.45%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-3.32%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.99%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и PFUMX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXPFUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.85%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.93%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

4.54%

+107.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

5.13%

+45.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

4.73%

+31.64%