PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 2.42% против 7.72% соответственно.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с SITEXEIDOX с AGEPXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий PYELX и EIDOX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

4.24

-4.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

5.83

-4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

2.06

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

4.21

-3.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

16.91

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

4.24

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.67

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

1.63

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.65

-1.62

Корреляция

Корреляция между PYELX и EIDOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и EIDOX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и EIDOX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-19.06%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-3.56%

-46.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-17.42%

-34.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-19.06%

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-3.45%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-2.50%

-14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.89%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и EIDOX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.78%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.69%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

3.59%

+108.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

4.61%

+45.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

4.76%

+31.61%