PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции PYCEX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 4.20% против 5.06% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий PYCEX и EDF

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.80

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.11

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.88

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

3.89

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.80

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.17

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.10

+1.09

Корреляция

Корреляция между PYCEX и EDF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и EDF

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и EDF

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-64.23%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-13.91%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-53.09%

+32.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-64.23%

+44.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-15.87%

+13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-21.61%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

3.20%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и EDF

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

6.38%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

10.45%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

18.19%

-15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

25.88%

-22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

30.66%

-27.09%