PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с EDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с EDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции PYCEX уступали акциям EDD по среднегодовой доходности: 4.20% против 4.57% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIXPYCEX с TEI
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD

Сравнение комиссий PYCEX и EDD

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXEDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.13

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.57

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.16

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

4.92

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EDD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXEDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.13

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.26

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.10

+1.09

Корреляция

Корреляция между PYCEX и EDD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и EDD

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности EDD в 9.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и EDD

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и EDD.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-59.38%

+39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-17.67%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-32.04%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-42.70%

+22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-14.33%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-24.38%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

4.15%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и EDD

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

7.68%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

11.64%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

16.92%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

15.09%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

17.65%

-14.08%