PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCBX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCBX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Archer Income Fund (ARINX).

PYCBX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCBX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCBX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCBX
Payden Core Bond Fund		-0.35%7.69%2.55%6.57%-13.55%-1.00%6.93%9.27%-1.26%5.25%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, PYCBX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PYCBX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.31% соответственно.

PYCBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.29%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.14%

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Core Bond Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с PYCBX:
PYCBX с PYGFXPYCBX с PYACXPYCBX с PYHRXPYCBX с PYARXPYCBX с PYGSXPYCBX с GUGAXPYCBX с AMFIX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX

Сравнение комиссий PYCBX и ARINX

PYCBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

ARINX
Archer Income Fund
PYCBX
Payden Core Bond Fund

Доходность на риск

PYCBX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCBX
Ранг доходности на риск PYCBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCBX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCBXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.94

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.75

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.20

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

9.50

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCBX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCBX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCBX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCBXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.94

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.00

+0.95

Корреляция

Корреляция между PYCBX и ARINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCBX и ARINX

Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCBX
Payden Core Bond Fund		4.68%4.78%4.63%3.76%3.21%2.39%3.96%3.04%3.27%3.13%3.85%2.84%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PYCBX и ARINX

Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCBXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-97.42%

+78.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.63%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-97.42%

+78.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

-97.42%

+78.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-97.30%

+95.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-9.37%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.38%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCBX и ARINX

Payden Core Bond Fund (PYCBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PYCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCBXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.81%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.18%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

1.85%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

1,971.76%

-1,966.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

1,394.31%

-1,389.63%