PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYARX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYARX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PYARX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYARX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		-0.67%5.84%7.55%6.22%-2.74%1.13%2.81%5.52%0.95%3.40%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PYARX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.26% соответственно.

PYARX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.30%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Absolute Return Bond Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с PYARX:
PYARX с LLDYXPYARX с FXNAXPYARX с PYCRXPYARX с PYLMXPYARX с PYACXPYARX с PYHRXPYARX с PKBIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий PYARX и PADZX

PYARX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PYARX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYARX
Ранг доходности на риск PYARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYARX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYARX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYARX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYARX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYARX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYARXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.52

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

5.56

-4.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.25

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.98

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

18.39

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYARX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYARX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYARX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYARXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.52

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.17

-0.05

Корреляция

Корреляция между PYARX и PADZX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYARX и PADZX

Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		6.50%6.69%6.68%5.18%3.59%2.24%2.50%3.15%3.41%2.54%2.52%2.16%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок PYARX и PADZX

Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYARXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-17.99%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-0.87%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-4.05%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.70%

-17.99%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.65%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.96%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.27%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PYARX и PADZX

Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PYARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYARXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.35%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

1.16%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

1.80%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

2.06%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

3.13%

-0.30%