PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYARX с PYVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYARX с PYVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYARX (Payden Absolute Return Bond Fund) and PYVLX (Payden Equity Income Fund) are both mutual funds - PYARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYARX returned 3.31%/yr vs 9.80%/yr for PYVLX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PYARX charges 0.70%/yr vs 0.73%/yr for PYVLX.

Доходность

Сравнение доходности PYARX и PYVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYARX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PYVLX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции PYARX уступали акциям PYVLX по среднегодовой доходности: 3.31% против 9.80% соответственно.

PYARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.43%
3 года*
5.88%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.31%

PYVLX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.73%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYARX и PYVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		0.82%5.84%7.55%6.22%-2.74%1.13%2.81%5.52%0.95%3.40%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		9.29%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%

Correlation

The correlation between PYARX and PYVLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.09

Over the past year, PYARX and PYVLX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Absolute Return Bond Fund

Payden Equity Income Fund

Часто сравнивают с PYARX:
PYARX с LLDYXPYARX с FXNAXPYARX с PYLMXPYARX с PKBIXPYARX с PYCBXPYARX с PYCRXPYARX с PYACX
Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYHRXPYVLX с PYSGXPYVLX с PYFRXPYVLX с PKBIXPYVLX с PYELXPYVLX с PYUSX

Доходность на риск

PYARX vs. PYVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYARX
Ранг доходности на риск PYARX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYARX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYARX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYARX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYARX c PYVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYARXPYVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.13

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.07

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.39

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

13.69

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYARX vs. PYVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYARX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYVLX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYARX и PYVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYARXPYVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.13

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.48

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.60

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.40

+0.77

Просадки

Сравнение просадок PYARX и PYVLX

Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки PYVLX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и PYVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYARXPYVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-60.67%

+44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-6.07%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.18%

-16.41%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-25.96%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.70%

-33.24%

+17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.49%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-10.46%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.50%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PYARX и PYVLX

Текущая волатильность для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) составляет 0.40%, в то время как у Payden Equity Income Fund (PYVLX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что PYARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYARXPYVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.62%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

7.41%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

9.65%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

16.55%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.84%

16.52%

-13.68%

Сравнение комиссий PYARX и PYVLX

PYARX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PYVLX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYARX и PYVLX

Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности PYVLX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		6.24%6.69%6.68%5.18%3.59%2.24%2.50%3.15%3.41%2.54%2.52%2.16%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		5.97%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Часто задаваемые вопросы

PYARX and PYVLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYVLX has higher volatility (2.62%) compared to PYARX (0.40%). In terms of maximum drawdown, PYARX dropped -15.70% vs PYVLX's -60.67%.

PYARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYARX и PYVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор