PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYACX с VLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYACX с VLCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).

PYACX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 12 мар. 2009 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PYACX и VLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYACX и VLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		-0.82%7.39%3.17%8.53%-16.33%-0.08%8.64%14.46%-3.05%8.53%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, PYACX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у VLCIX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции PYACX превзошли акции VLCIX по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.58% соответственно.

PYACX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.49%
1 год
4.01%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.65%
10 лет*
3.06%

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PYACX:
PYACX с PIMIXPYACX с PYGFXPYACX с PYHRXPYACX с PYFRXPYACX с PRPIXPYACX с FIIFXPYACX с MIFIX
Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX

Сравнение комиссий PYACX и VLCIX

PYACX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.

PYACX
Payden Corporate Bond Fund
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PYACX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYACX
Ранг доходности на риск PYACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYACX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYACX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYACX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYACX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYACXVLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.42

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.62

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.81

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

1.88

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYACX vs. VLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYACX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VLCIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYACX и VLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYACXVLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Корреляция

Корреляция между PYACX и VLCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYACX и VLCIX

Дивидендная доходность PYACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности VLCIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		4.61%4.54%4.59%3.89%3.35%5.32%3.87%3.37%3.65%3.92%5.49%4.36%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Просадки

Сравнение просадок PYACX и VLCIX

Максимальная просадка PYACX за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYACX и VLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYACXVLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-34.56%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-5.26%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-34.56%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

-34.56%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-15.57%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.97%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.26%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PYACX и VLCIX

Текущая волатильность для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PYACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYACXVLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

3.49%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

5.24%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

8.92%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

11.88%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

10.60%

-4.74%