Сравнение PXWGX с TANDX
PXWGX (Pax U.S. Sustainable Economy Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PXWGX returned 12.73%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXWGX charges 0.70%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности PXWGX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXWGX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
PXWGX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 13.90%
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXWGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWGX Pax U.S. Sustainable Economy Fund | 12.62% | 15.75% | 20.64% | 24.46% | -18.33% | 30.27% | 13.35% | 15.01% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between PXWGX and TANDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PXWGX and TANDX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXWGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
PXWGX
TANDX
Сравнение PXWGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXWGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.73 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.98 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | -2.34 | +16.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXWGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -1.76 | +4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.00 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PXWGX и TANDX
Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXWGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -93.96% | +36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -16.62% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.98% | -93.96% | +66.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -93.96% | +66.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -93.96% | +93.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -20.29% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 6.93% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWGX и TANDX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PXWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXWGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.53% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.19% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 9.27% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 595.57% | -576.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 496.41% | -477.84% |
Сравнение комиссий PXWGX и TANDX
PXWGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWGX и TANDX
Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWGX Pax U.S. Sustainable Economy Fund | 4.78% | 5.39% | 16.28% | 5.95% | 7.66% | 21.85% | 1.92% | 3.36% | 7.95% | 4.53% | 10.42% | 6.37% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXWGX and TANDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXWGX has higher volatility (3.50%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, PXWGX dropped -57.59% vs TANDX's -93.96%.
PXWGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXWGX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор