Сравнение PXWGX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

PXWGX управляется Pax World. Фонд был запущен 11 июн. 1997 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWGX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWGX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PXWGX Pax U.S. Sustainable Economy Fund	-4.77%	15.75%	20.64%	24.46%	-18.33%	30.27%	13.35%	27.16%	-4.54%	21.18%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, PXWGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

PXWGX

1 день: 2.70%

1 месяц: -5.25%

С начала года: -4.77%

6 месяцев: -1.33%

1 год: 16.75%

3 года*: 15.31%

5 лет*: 10.14%

10 лет*: 12.01%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PXWGX:

PXWGX с FXAIX PXWGX с PAXBX PXWGX с PAXGX PXWGX с PXSCX PXWGX с PAXHX PXWGX с PAXDX PXWGX с PAXWX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий PXWGX и PAGDX

PXWGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

PXWGX

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Доходность на риск

PXWGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXWGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PXWGX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	1.73	-0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	2.47	-1.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.37	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	3.19	-1.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.54	16.11	-9.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWGX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWGX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PXWGX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	1.73	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.71	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.76	-0.39

Корреляция

Корреляция между PXWGX и PAGDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWGX и PAGDX

Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PXWGX Pax U.S. Sustainable Economy Fund	5.66%	5.39%	16.28%	5.95%	7.66%	21.85%	1.92%	3.36%	7.95%	4.53%	10.42%	6.37%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWGX и PAGDX

Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PXWGX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.59%	-38.03%	-19.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.62%	-13.80%	+1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.98%	-36.66%	+9.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.81%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.80%	-5.78%	-1.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.63%	-7.46%	-7.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	2.73%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWGX и PAGDX

Текущая волатильность для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) составляет 5.22%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PXWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PXWGX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.22%	6.78%	-1.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.81%	13.91%	-4.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.41%	25.70%	-7.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.81%	24.53%	-5.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.54%	25.10%	-6.56%

Сравнение PXWGX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности PXWGX и PAGDX

Сравнение доходности по годам PXWGX и PAGDX

Доходность по периодам

PXWGX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PXWGX и PAGDX

Доходность на риск

PXWGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

PXWGX

PAGDX

Сравнение PXWGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PXWGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWGX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок PXWGX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PXWGX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)