Сравнение PXTIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXTIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.18% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 13.30% против 9.24% соответственно.
PXTIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.30%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXTIX и NEIMX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
PXTIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
PXTIX
NEIMX
Сравнение PXTIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.65 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.32 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.49 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 12.55 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.02 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.03 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PXTIX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и NEIMX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 5.57% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и NEIMX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXTIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -92.94% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -10.78% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -92.94% | +70.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -92.94% | +48.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -90.08% | +86.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -9.92% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.14% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и NEIMX
PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXTIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.05% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 8.52% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 15.65% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 576.30% | -558.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 407.62% | -388.26% |