Сравнение PXTIX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXTIX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.18% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.85% соответственно.
PXTIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.30%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXTIX и HFCVX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
PXTIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
PXTIX
HFCVX
Сравнение PXTIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.95 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.72 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 7.47 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PXTIX и HFCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и HFCVX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 5.57% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и HFCVX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXTIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -65.75% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -11.00% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -16.81% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -39.39% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -1.46% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -8.28% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.61% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и HFCVX
PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXTIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.06% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 6.83% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 12.75% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.28% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 16.48% | +2.88% |