Сравнение PXSGX с SIGVX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and SIGVX (Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund) are both mutual funds - PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while SIGVX is a Ultrashort Bond fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.48%/yr vs 2.23%/yr for SIGVX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PXSGX charges 1.07%/yr vs 0.41%/yr for SIGVX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и SIGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SIGVX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции SIGVX по среднегодовой доходности: 10.48% против 2.23% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- 10.48%
SIGVX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам PXSGX и SIGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -5.55% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
SIGVX Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund | 1.45% | 5.41% | 4.88% | 5.03% | -1.05% | -0.18% | 1.25% | 2.36% | 1.74% | 1.30% |
Correlation
The correlation between PXSGX and SIGVX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | -0.02 |
The correlation between PXSGX and SIGVX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. SIGVX — Ранг доходности на риск
PXSGX
SIGVX
Сравнение PXSGX c SIGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund (SIGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | SIGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.07 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 9.02 | -9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 40.73 | -41.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и SIGVX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки SIGVX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и SIGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | SIGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -2.20% | -51.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -0.50% | -27.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -0.50% | -41.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -2.20% | -40.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -2.20% | -40.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.68% | 0.00% | -37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -0.20% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | 0.11% | +16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и SIGVX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund (SIGVX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | SIGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.44% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 1.10% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 1.55% | +17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 1.38% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 1.12% | +21.48% |
Сравнение комиссий PXSGX и SIGVX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SIGVX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и SIGVX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, что больше доходности SIGVX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 50.72% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
SIGVX Virtus Seix U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund | 4.41% | 4.65% | 4.35% | 3.96% | 1.48% | 0.22% | 0.84% | 2.23% | 2.02% | 1.29% | 0.94% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and SIGVX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.09%) compared to SIGVX (0.44%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs SIGVX's -2.20%.
SIGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и SIGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор