PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSCX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSCX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

PXSCX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PXSCX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXSCX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSCX
Pax Small Cap Fund		-1.97%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, PXSCX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции PXSCX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.62% соответственно.

PXSCX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.07%
1 год
20.18%
3 года*
10.59%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.41%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Small Cap Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PAXLXPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXGXPXSCX с PAXWXPXSCX с PAXBXPXSCX с HFCGX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий PXSCX и AZBIX

PXSCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

PXSCX
Pax Small Cap Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

PXSCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSCXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.66

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.85

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.82

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSCX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSCX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSCX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSCXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между PXSCX и AZBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSCX и AZBIX

Дивидендная доходность PXSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSCX
Pax Small Cap Fund		6.60%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок PXSCX и AZBIX

Максимальная просадка PXSCX за все время составила -51.55%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSCX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXSCXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.55%

-40.80%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.76%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-29.85%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-40.80%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-5.35%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.80%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.19%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSCX и AZBIX

Текущая волатильность для Pax Small Cap Fund (PXSCX) составляет 6.53%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PXSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXSCXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.23%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.00%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

19.97%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

20.54%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

21.31%

-0.51%