PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXQSX имеют среднегодовую доходность 7.40%, а акции RYWCX немного отстают с 7.11%.

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between PXQSX and RYWCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between PXQSX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

PXQSX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.53

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.31

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.30

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

10.78

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.53

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и RYWCX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-60.64%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-8.49%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-26.39%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-40.28%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-54.65%

+17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-1.78%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-13.45%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.60%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и RYWCX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеют волатильность 4.52% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.62%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.27%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.30%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

22.86%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

24.72%

-4.21%

Сравнение комиссий PXQSX и RYWCX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и RYWCX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and RYWCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (4.62%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор