Сравнение PXQSX с RFIMX
PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PXQSX returned -0.49%/yr vs 3.48%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.
Доходность
Сравнение доходности PXQSX и RFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 15.05%.
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
RFIMX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXQSX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -1.83% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 15.05% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Correlation
The correlation between PXQSX and RFIMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between PXQSX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQSX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
PXQSX
RFIMX
Сравнение PXQSX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQSX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.81 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 7.91 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQSX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.34 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.00 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PXQSX и RFIMX
Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и RFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQSX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -99.41% | +43.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -9.11% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -99.41% | +76.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -99.41% | +67.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -99.13% | +85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -29.29% | +19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 3.23% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQSX и RFIMX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.52%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQSX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.72% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 13.67% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 19.12% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 5,369.96% | -5,349.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 4,401.52% | -4,381.01% |
Сравнение комиссий PXQSX и RFIMX
PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQSX и RFIMX
Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности RFIMX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.15% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXQSX and RFIMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIMX has higher volatility (5.72%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs RFIMX's -99.41%.
RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQSX и RFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор