Сравнение PXQ с BDRY
PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PXQ is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXQ returned 19.32%/yr vs -16.41%/yr for BDRY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PXQ charges 0.40%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
PXQ
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 54.94%
- 1 год
- 84.85%
- 3 года*
- 40.93%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 21.11%
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXQ и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 54.15% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | -4.87% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.66% |
Correlation
The correlation between PXQ and BDRY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between PXQ and BDRY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQ vs. BDRY — Ранг доходности на риск
PXQ
BDRY
Сравнение PXQ c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXQ | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.36 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 4.82 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.00 | 13.59 | +16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXQ и BDRY
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQ | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -89.16% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -21.60% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -69.71% | +48.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -89.16% | +54.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -71.65% | +65.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -58.43% | +47.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 7.65% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и BDRY
Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQ | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 7.30% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 29.14% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 42.10% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 60.24% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 62.40% | -39.07% |
Сравнение комиссий PXQ и BDRY
PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и BDRY
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.62% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PXQ and BDRY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXQ has higher volatility (15.64%) compared to BDRY (7.30%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs BDRY's -89.16%.
On 5-year performance, PXQ leads with 19.32% vs -16.41% for BDRY. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PXQ has performed better with a 19.32% return vs -16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
PXQ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BDRY.
PXQ is categorized as Technology Equities, while BDRY is Commodities. PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and ETFMG. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 3.76% for BDRY.
PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQ и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор