PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с MGNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. PXJ is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, PXJ returned 87.20% vs 74.30% for MGNR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 25.87%.

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%

MGNR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.81%
С начала года
25.87%
6 месяцев
27.66%
1 год
74.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и MGNR

2026 (YTD)20252024
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%3.19%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		25.87%50.57%22.78%

Correlation

The correlation between PXJ and MGNR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.54

The correlation between PXJ and MGNR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с NVIRMGNR с BTRMGNR с TNGYMGNR с VDE

Доходность на риск

PXJ vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJMGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
3.25

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.78

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

6.03

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

24.40

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGNR равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

3.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.76

-1.81

Просадки

Сравнение просадок PXJ и MGNR

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и MGNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-22.06%

-72.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-12.38%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-1.77%

-64.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-3.86%

-51.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.05%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и MGNR

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.57%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

17.65%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

23.01%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

25.01%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

25.01%

+14.46%

Сравнение комиссий PXJ и MGNR

PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и MGNR

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности MGNR в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		1.07%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and MGNR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.91%) compared to MGNR (6.57%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs MGNR's -22.06%.

On 1-year performance, PXJ leads with 87.20% vs 74.30% for MGNR. On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PXJ has performed better with a 87.20% return vs 74.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.

PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.07% for MGNR.

They also come from different issuers: Invesco and American Beacon. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.75% for MGNR.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и MGNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор