PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXJ с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

PXJ и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PXJ и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXJ и MGNR

2026 (YTD)20252024
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%3.19%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий PXJ и MGNR

PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

PXJ vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.75

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.21

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

4.80

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

21.49

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.75

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.73

-1.78

Корреляция

Корреляция между PXJ и MGNR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и MGNR

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXJ и MGNR

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

PXJMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-22.06%

-72.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-16.06%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.12%

-4.73%

-63.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.59%

-4.01%

-51.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.58%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и MGNR

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 8.26%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXJMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

8.76%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

19.87%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

27.73%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

25.39%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

25.39%

+14.21%