PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXJ с LNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXJ и LNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXJ и LNGX


Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у LNGX с доходностью 26.99%.


PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%

LNGX

1 день
-2.87%
1 месяц
5.12%
С начала года
26.99%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Global X U.S. Natural Gas ETF

Сравнение комиссий PXJ и LNGX

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LNGX в 0.45%.


Доходность на риск

PXJ vs. LNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина

LNGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c LNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXJLNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

PXJ vs. LNGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXJLNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

4.53

-4.58

Корреляция

Корреляция между PXJ и LNGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и LNGX

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности LNGX в 0.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
LNGX
Global X U.S. Natural Gas ETF
0.21%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXJ и LNGX

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки LNGX в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и LNGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PXJLNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-8.71%

-86.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.12%

-6.55%

-61.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.59%

-2.26%

-53.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и LNGX


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXJLNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

23.06%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

23.06%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

23.06%

+16.54%