Сравнение PXJ с FNARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX).
PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PXJ и FNARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и FNARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 30.09% | 28.67% | 3.76% | 6.41% | 41.01% | 39.34% | -20.86% | 19.09% | -24.28% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у FNARX с доходностью 30.09%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям FNARX по среднегодовой доходности: -0.78% против 12.75% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
FNARX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 30.09%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и FNARX
PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.
Доходность на риск
PXJ vs. FNARX — Ранг доходности на риск
PXJ
FNARX
Сравнение PXJ c FNARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | FNARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.44 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.97 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.16 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 14.80 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.44 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.31 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и FNARX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и FNARX
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FNARX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 1.45% | 1.89% | 1.51% | 1.60% | 2.42% | 1.46% | 1.79% | 1.42% | 1.17% | 1.38% | 0.62% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и FNARX
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и FNARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -71.04% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -16.94% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -29.93% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -64.10% | -23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | 0.00% | -68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -20.15% | -35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.61% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и FNARX
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | FNARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 4.95% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 14.00% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 21.75% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 25.17% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 27.08% | +12.52% |