PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRIX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWRIX с SUBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWRIX (Donoghue Forlines Tactical Income Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PWRIX returned 1.67%/yr vs 3.92%/yr for SUBFX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PWRIX charges 1.53%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.

Доходность

Сравнение доходности PWRIX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWRIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции PWRIX уступали акциям SUBFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 3.92% соответственно.

PWRIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.02%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.67%

SUBFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.37%
3 года*
6.38%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWRIX и SUBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		-0.36%3.58%4.57%8.09%-9.39%3.11%-4.54%9.07%-2.06%3.43%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.63%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%

Correlation

The correlation between PWRIX and SUBFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.40

The correlation between PWRIX and SUBFX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Income Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с PWRIX:
PWRIX с FLOTXPWRIX с PWDIXPWRIX с GTAIXPWRIX с AFLIXPWRIX с EGRIXPWRIX с MOJOXPWRIX с DFLEX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с APFPXSUBFX с BERCX

Доходность на риск

PWRIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRIX
Ранг доходности на риск PWRIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWRIXSUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.75

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.62

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.56

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

9.81

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWRIX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWRIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SUBFX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWRIX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRIXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.75

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.95

-0.45

Просадки

Сравнение просадок PWRIX и SUBFX

Максимальная просадка PWRIX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRIX и SUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRIXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-11.22%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.34%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.92%

-4.88%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.43%

-11.17%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-11.22%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.19%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-1.46%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.61%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PWRIX и SUBFX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) составляет 0.87%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что PWRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRIXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.46%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.76%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

3.42%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

5.49%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

5.29%

-0.75%

Сравнение комиссий PWRIX и SUBFX

PWRIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRIX и SUBFX

Дивидендная доходность PWRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SUBFX в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		3.60%2.17%4.85%3.78%0.41%2.88%1.14%1.79%3.99%3.91%0.66%1.96%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.07%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PWRIX and SUBFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUBFX has higher volatility (1.46%) compared to PWRIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, PWRIX dropped -14.55% vs SUBFX's -11.22%.

SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWRIX и SUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор