PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с RLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с RLSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 6.37%/yr for RLSIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.75%/yr for RLSIX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и RLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у RLSIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям RLSIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 6.37% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

RLSIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-3.61%
1 год
5.13%
3 года*
12.23%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и RLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-3.17%8.57%16.06%43.85%-53.89%2.10%54.74%20.00%-2.20%22.10%

Correlation

The correlation between PWLIX and RLSIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between PWLIX and RLSIX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с AGGRLSIX с SPYRLSIX с QLEIXRLSIX с JAKVXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIX

Доходность на риск

PWLIX vs. RLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c RLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXRLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.48

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.73

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.39

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

1.15

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. RLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа RLSIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и RLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXRLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.48

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.16

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и RLSIX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и RLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXRLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-60.82%

+33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-14.56%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-17.62%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-60.82%

+49.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-60.82%

+33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-28.20%

+19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-15.09%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.93%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и RLSIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXRLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.96%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

9.19%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

11.71%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

24.95%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

21.55%

-12.55%

Сравнение комиссий PWLIX и RLSIX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RLSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и RLSIX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and RLSIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLSIX has higher volatility (2.96%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs RLSIX's -60.82%.

RLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и RLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор