Сравнение PWLIX с RLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. RLSIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и RLSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и RLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.51% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | -12.16% | 8.57% | 16.06% | 43.85% | -53.89% | 2.10% | 54.74% | 20.00% | -2.20% | 22.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у RLSIX с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции RLSIX по среднегодовой доходности: 5.83% против 5.37% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
RLSIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и RLSIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RLSIX в 1.75%.
Доходность на риск
PWLIX vs. RLSIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
RLSIX
Сравнение PWLIX c RLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | RLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.09 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.24 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.05 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.17 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.21 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и RLSIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и RLSIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 11.66% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и RLSIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и RLSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -60.82% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -14.56% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -60.82% | +49.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -60.82% | +33.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.87% | +34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -14.92% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.36% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и RLSIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.39%, в то время как у RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | RLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 3.92% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 8.89% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 16.58% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 25.20% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 21.52% | -12.58% |