Сравнение PWLIX с QAMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и QAMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 3.85% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.36% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и QAMNX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Доходность на риск
PWLIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
PWLIX
QAMNX
Сравнение PWLIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.23 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.90 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.97 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 5.71 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.23 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и QAMNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и QAMNX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности QAMNX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.51% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и QAMNX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и QAMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -17.97% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -4.16% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.42% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.25% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.44% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и QAMNX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.03% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 4.88% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 6.38% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 14.04% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 14.04% | -5.10% |