Сравнение PWLIX с COAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. COAGX управляется Caldwell & Orkin. Фонд был запущен 23 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и COAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и COAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 8.15% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 27.17% | 11.06% | 24.20% | -15.53% | 0.93% |
Доходность по периодам
PWLIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 5.70%
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и COAGX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии COAGX в 2.00%.
Доходность на риск
PWLIX vs. COAGX — Ранг доходности на риск
PWLIX
COAGX
Сравнение PWLIX c COAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | COAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и COAGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и COAGX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как COAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.14% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и COAGX
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и COAGX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | — | — |