Сравнение PWLIX с BTPIX
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 4.38%/yr for BTPIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.08%/yr for BTPIX.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и BTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BTPIX с доходностью 6.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWLIX имеют среднегодовую доходность 4.59%, а акции BTPIX немного отстают с 4.38%.
PWLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
BTPIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение доходности по годам PWLIX и BTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.54% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 6.47% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
Correlation
The correlation between PWLIX and BTPIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between PWLIX and BTPIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
BTPIX
Сравнение PWLIX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | BTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.47 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.48 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.10 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и BTPIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и BTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -13.30% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -6.84% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -8.90% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -8.90% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -11.04% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -0.43% | -8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.88% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.25% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и BTPIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) имеют волатильность 2.36% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.40% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 6.87% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 9.18% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 6.19% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 8.62% | +0.38% |
Сравнение комиссий PWLIX и BTPIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и BTPIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности BTPIX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.64% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and BTPIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTPIX has higher volatility (2.40%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs BTPIX's -13.30%.
BTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и BTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор