PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWLIX с BTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и BTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BTPIX с доходностью 6.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWLIX имеют среднегодовую доходность 4.59%, а акции BTPIX немного отстают с 4.38%.


PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

BTPIX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.47%
6 месяцев
6.39%
1 год
10.15%
3 года*
3.52%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и BTPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund
6.47%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%

Correlation

The correlation between PWLIX and BTPIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.16

The correlation between PWLIX and BTPIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Salient Tactical Plus Fund

Доходность на риск

PWLIX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина

BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWLIXBTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.47

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

4.48

-4.58

PWLIX vs. BTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BTPIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и BTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWLIXBTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.10

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и BTPIX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и BTPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PWLIXBTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-13.30%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.84%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-8.90%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-8.90%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-11.04%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-0.43%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.88%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.25%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и BTPIX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) имеют волатильность 2.36% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PWLIXBTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.40%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.87%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

9.18%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

6.19%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

8.62%

+0.38%

Сравнение комиссий PWLIX и BTPIX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и BTPIX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности BTPIX в 2.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund
2.64%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы


PWLIX and BTPIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTPIX has higher volatility (2.40%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs BTPIX's -13.30%.

BTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и BTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор