PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с BTPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWLIX с BTPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX).

PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и BTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWLIX и BTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.51%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		-1.76%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у BTPIX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции BTPIX по среднегодовой доходности: 5.83% против 3.26% соответственно.

PWLIX

1 день
1.13%
1 месяц
0.50%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.92%
1 год
6.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
7.13%
10 лет*
5.83%

BTPIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-1.03%
3 года*
1.13%
5 лет*
1.35%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Salient Tactical Plus Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с RLSIXBTPIX с SAOAXBTPIX с CRIHXBTPIX с VMNIXBTPIX с CDAZXBTPIX с ATESXBTPIX с GARIX

Сравнение комиссий PWLIX и BTPIX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.

PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund

Доходность на риск

PWLIX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXBTPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.09

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-0.06

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.23

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

-0.60

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. BTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BTPIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и BTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXBTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.09

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.22

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между PWLIX и BTPIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и BTPIX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности BTPIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.07%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.86%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и BTPIX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и BTPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWLIXBTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-13.30%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-6.84%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-8.90%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-11.04%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.75%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.90%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.61%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и BTPIX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) имеют волатильность 2.39% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWLIXBTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.33%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

8.04%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

8.79%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

6.09%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

8.62%

+0.32%