PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWJZX с SCFZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both mutual funds - PWJZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM, while SCFZX is a Nontraditional Bonds fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PWJZX returned 3.04%/yr vs 5.28%/yr for SCFZX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PWJZX charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у SCFZX с доходностью 2.28%.

PWJZX

1 день
0.18%
1 месяц
10.53%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.03%
1 год
15.78%
3 года*
12.86%
5 лет*
3.04%
10 лет*
11.94%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.84%
1 год
6.11%
3 года*
7.69%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWJZX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		13.56%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%8.35%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		2.28%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Correlation

The correlation between PWJZX and SCFZX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с DBEFPWJZX с MIEIXPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с AFLIXSCFZX с ACFIXSCFZX с PMOTXSCFZX с VRPSCFZX с GZIRX

Доходность на риск

PWJZX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWJZXSCFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
4.09

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
17.53

-16.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

6.28

-5.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

20.02

-19.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

69.95

-66.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWJZX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWJZXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

4.09

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

2.78

-2.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.37

-0.88

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и SCFZX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и SCFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWJZXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-17.20%

-31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-0.31%

-17.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-0.93%

-19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-4.13%

-44.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

0.00%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-1.06%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

0.09%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и SCFZX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWJZXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

0.42%

+9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

1.03%

+18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

1.50%

+20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

1.91%

+20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

3.35%

+17.70%

Сравнение комиссий PWJZX и SCFZX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и SCFZX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SCFZX в 5.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.16%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		5.08%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWJZX and SCFZX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWJZX has higher volatility (9.75%) compared to SCFZX (0.42%). In terms of maximum drawdown, PWJZX dropped -48.22% vs SCFZX's -17.20%.

SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWJZX и SCFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор