PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWJZX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWJZX с PJEZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both mutual funds - PWJZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM, while PJEZX is a REIT fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PWJZX returned 11.58%/yr vs 8.85%/yr for PJEZX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PWJZX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции PJEZX по среднегодовой доходности: 11.58% против 8.85% соответственно.

PWJZX

1 день
0.71%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
2.91%
С начала года
7.10%
1 год
7.24%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.52%
10 лет*
11.58%

PJEZX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
16.45%
С начала года
20.24%
1 год
21.97%
3 года*
13.10%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWJZX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		7.10%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		20.24%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Correlation

The correlation between PWJZX and PJEZX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.42

Over the past year, the correlation between PWJZX and PJEZX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с GSINXPWJZX с PFORXPWJZX с TBWIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с MIEIXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с GRIFXPJEZX с REACXPJEZX с ARIIXPJEZX с FIKMXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIX

Доходность на риск

PWJZX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWJZXPJEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.65

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.26

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.17

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

9.40

-7.93

PWJZX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и PJEZX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и PJEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWJZXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-43.43%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-7.32%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-19.19%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-34.60%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-43.43%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-0.86%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-8.06%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.46%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и PJEZX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWJZXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

4.66%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

10.80%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

14.10%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

18.93%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.18%

+0.20%

Сравнение комиссий PWJZX и PJEZX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и PJEZX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PJEZX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.73%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.17%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWJZX and PJEZX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWJZX has higher volatility (12.33%) compared to PJEZX (4.66%). In terms of maximum drawdown, PWJZX dropped -48.22% vs PJEZX's -43.43%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWJZX и PJEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор