PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с QIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с QIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PWC is passively managed, while QIDX is actively managed. Over the past year, PWC returned 10.03% vs 12.06% for QIDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.

Доходность

Сравнение доходности PWC и QIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у QIDX с доходностью 7.55%.

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

QIDX

1 день
0.54%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.16%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и QIDX

2026 (YTD)2025
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.34%
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF		7.55%8.16%

Correlation

The correlation between PWC and QIDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between PWC and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Indexperts Quality Earnings Focused ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS
Часто сравнивают с QIDX:
QIDX с RILAQIDX с YFFIQIDX с CPAIQIDX с BMVPQIDX с USMFQIDX с VXFQIDX с SIXL

Доходность на риск

PWC vs. QIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QIDX
Ранг доходности на риск QIDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIDX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c QIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWCQIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.10

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.64

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.75

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

5.77

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWC vs. QIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIDX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и QIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWCQIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.78

-0.67

Просадки

Сравнение просадок PWC и QIDX

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и QIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCQIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-14.99%

-63.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.92%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

0.00%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-2.29%

-33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и QIDX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.26%, в то время как у Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCQIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.83%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.32%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

10.98%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

14.59%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

14.59%

+4.22%

Сравнение комиссий PWC и QIDX

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QIDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и QIDX

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности QIDX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
QIDX
Indexperts Quality Earnings Focused ETF		0.86%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWC and QIDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIDX has higher volatility (2.83%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs QIDX's -14.99%.

On 1-year performance, QIDX leads with 12.06% vs 10.03% for PWC. On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QIDX has performed better with a 12.06% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.86% for QIDX.

They also come from different issuers: Invesco and Indexperts. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.50% for QIDX.

QIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и QIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор