PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PWB is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности PWB и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и MEME

2026 (YTD)2025
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%-1.08%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between PWB and MEME is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов PWB и MEME

Секторы
PWB
MEME

Технологии

44.6%
58.8%

Промышленность

15.9%
29.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.5%

Финансовые услуги

10.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

3.6%
5.4%

Коммунальные услуги

1.6%
10.7%

Сырьевые материалы

1.1%
4.6%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

PWB
44.6%
MEME
58.8%

Промышленность

PWB
15.9%
MEME
29.9%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
MEME
5.5%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
MEME
5.7%

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
MEME

-

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
MEME

-

Здравоохранение

PWB
3.6%
MEME
5.4%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
MEME
4.6%

Энергетика

PWB

-

MEME
4.8%

Недвижимость

PWB

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с QQQMMEME с TMFC

Доходность на риск

PWB vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.28

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PWB и MEME

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-48.78%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.93%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-29.90%

+21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

74.19%

-55.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

74.19%

-53.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

74.19%

-53.48%

Сравнение комиссий PWB и MEME

PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и MEME

Ни PWB, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PWB and MEME have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

PWB and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор