Сравнение PWB с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
PWB и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PWB и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 29.38% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и FMTM
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
PWB vs. FMTM — Ранг доходности на риск
PWB
FMTM
Сравнение PWB c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.68 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.20 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.23 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 12.18 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.71 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между PWB и FMTM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и FMTM
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и FMTM
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -12.12% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.12% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.27% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -1.89% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.21% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и FMTM
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 7.94%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 10.78% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 19.28% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 23.38% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 23.19% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 23.19% | -2.60% |